PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.00%
2,152.01%
^VIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.23

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^VIX:

1.27

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.06

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.98

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^VIX:

46.00%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.33%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^VIX:

-69.96%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.94% против 11.99% соответственно.

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

22.18%

1 год

61.61%

5 лет

-6.88%

10 лет

6.94%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.52
SPY: 0.39
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VIX: 2.23
SPY: 0.70
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.27
SPY: 1.11
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.06
SPY: 0.42
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VIX: 1.98
SPY: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.39
^VIX
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SPY

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.96%
-9.89%
^VIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SPY

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.50%
15.12%
^VIX
SPY