Сравнение ^VIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и SPY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SPY
Основные характеристики
^VIX:
0.08
SPY:
0.32
^VIX:
1.45
SPY:
0.51
^VIX:
1.17
SPY:
1.07
^VIX:
0.14
SPY:
0.39
^VIX:
0.25
SPY:
1.52
^VIX:
47.30%
SPY:
3.13%
^VIX:
153.36%
SPY:
14.74%
^VIX:
-88.70%
SPY:
-55.19%
^VIX:
-73.99%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.77% против 11.89% соответственно.
^VIX
23.98%
-5.58%
13.81%
47.23%
-13.96%
3.77%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и SPY
^VIX
SPY
Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SPY
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SPY
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 37.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.