Сравнение ^VIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и SPY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SPY
Основные характеристики
^VIX:
0.85
SPY:
2.03
^VIX:
2.48
SPY:
2.71
^VIX:
1.30
SPY:
1.38
^VIX:
1.42
SPY:
3.02
^VIX:
3.18
SPY:
13.49
^VIX:
38.34%
SPY:
1.88%
^VIX:
141.62%
SPY:
12.48%
^VIX:
-88.70%
SPY:
-55.19%
^VIX:
-66.60%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 121.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.94% соответственно.
^VIX
121.85%
77.28%
121.31%
120.43%
16.55%
5.11%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SPY
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SPY
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 59.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.